Бенчмарки · Банки и кредитование
Банки и кредитование:
числа регуляторов
9 показателей из первичных публикаций регуляторов: ряды списаний ФРС по трём типам кредитов, рентабельность банковского сектора США по данным FDIC, достаточность капитала и его объём по обзору Банка России, выдачи и качество портфеля микрофинансового рынка.
США: стоимость риска и рентабельность сектора
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Списания по потребительским кредитам, все банки США | 2,64% | Q1 2026 | ФРС США, ряд CORCACBS (списания и просрочка коммерческих банков), данные через FRED |
| Списания по кредитным картам, все банки США | 3,84% | Q1 2026 | ФРС США, ряд CORCCACBS, данные через FRED |
| Списания по кредитам бизнесу, все банки США | 0,59% | Q1 2026 | ФРС США, ряд CORBLACBS, данные через FRED |
| Рентабельность активов банковского сектора США | 1,26% | Q1 2026 | FDIC, Quarterly Banking Profile за I квартал 2026 |
Россия: достаточность и объём капитала
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Норматив достаточности совокупного капитала Н1.0, банковский сектор РФ | 14,1% | 06.2026 | Банк России, «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за июнь 2026 |
| Совокупный капитал банковского сектора РФ | 22,3 трлн ₽ | 06.2026 | Банк России, «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за июнь 2026 |
Россия: микрофинансовый рынок
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Выдачи микрозаймов за квартал, сектор МФО | 482 млрд ₽ | Q1 2026 | Банк России, «Тенденции на рынке МФО», I квартал 2026 |
| Выдачи микрозаймов физическим лицам за квартал | 442 млрд ₽ | Q1 2026 | Банк России, «Тенденции на рынке МФО», I квартал 2026 |
| Доля выдач, уходящих в просрочку свыше 90 дней за квартал | 7% | 2025 | Банк России, «Тенденции на рынке МФО», I квартал 2026 |
Как читать
Что важно знать про эти числа
- Все строки — по сектору целиком, а не по выборке компаний: ряды ФРС охватывают все коммерческие банки США, обзоры Банка России — весь банковский и микрофинансовый рынок. Отдельный банк может отличаться от сектора в разы.
- Списания сгруппированы по типу кредита, и разброс между ними — сам по себе факт: карты теряют в шесть раз больше, чем кредиты бизнесу. Брать «среднюю стоимость риска» без разреза по продукту бессмысленно.
- FDIC публикует рентабельность АКТИВОВ (1,26%), а не капитала: при типичном для сектора леверидже ей соответствует ROE порядка 11–12%, но точное значение зависит от структуры фондирования конкретного банка.
- Строка МФО про просрочку — это динамика ухудшения (какая доля выдач уходит в просрочку свыше 90 дней за квартал), а не уровень NPL портфеля. Величины разные, и путать их нельзя.
- Российские и американские значения не сравниваются напрямую: разные валюты, разные методики резервирования и разный состав портфелей.
Постройте модель банка или кредитора
Rootsmodel собирает балансовую модель кредитной организации — процентный доход и стоимость фондирования, стоимость риска, достаточность капитала, регуляторные нормативы — с живыми формулами в Excel и проверкой против отраслевых диапазонов.